Nobel-Stiftung nutzt MATLAB für die Risikoanalyse ihres Portfolios zur langfristigen Sicherstellung der Preisgeldverleihungen

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Anwendung eines Modells für Risikoszenarien und Asset-Renditen über einen Zeitraum von 30 Jahren

Pressemeldung der Firma MathWorks GmbH - Standort Aachen

Die Nobel-Stiftung hat MATLAB eingeführt, um das Bilanzstrukturmanagement für ihr Portfolio im Wert von 500 Mio. US-Dollar (3,3 Mrd. Kronen) zu unterstützen, damit Preisträger auch langfristig mit einem entsprechenden Preisgeld ausgezeichnet werden können.

Die Nobel-Stiftung entwickelt und implementiert mit MATLAB eine Simulation für Risikoszenarien und die Anlagenrendite für den Fonds der Stiftung, wobei eine Prognose für die nächsten 30 Jahre angestrebt wird; im Zuge der Weiterentwicklung der Modellarchitektur wird dieser Zeitraum möglicherweise bis auf 100 Jahre ausgedehnt. Die Nobel-Stiftung möchte eine klare Perspektive auf die langfristigen Cashflows und Risikoanfälligkeiten, um liquiditätssteigernde Gegenmaßnahmen einleiten zu können, falls es zu unerwarteten Ereignissen wie dem Bankencrash im Jahr 2008 kommen sollte.

„Die Nobel-Stiftung möchte in Erfahrung bringen, wie sich die Anlagen der Stiftung im Laufe der Zeit entwickeln, sodass wir gleichermaßen Preisgelder auszahlen können und die Kosten transparent sind“ sagte Gustav Kaner, Chief Investment Officer bei der Nobel-Stiftung. „Unsere Kosten sind relativ konstant, wir wissen jedoch nicht genau wie sich unser Portfolio bestehend aus Aktienfonds, Immobilien, Hedgefonds-Investments und Rentenfonds im Laufe der Zeit entwickeln wird. Wir nutzen MATLAB, um die Risiken besser zu verstehen, denen unser Portfolio ausgesetzt ist, und um flexible Simulationen für die mittel- und langfristige Anlagen-Performance zu entwickeln.“

Die mit MATLAB erstellten Modelle der Nobel-Stiftung basieren auf Monte-Carlo-Simulationsmethoden zur Analyse, Modellierung und Prognose der erwarteten Anlagenrendite, Schlüsselkorrelationen und Standardabweichungen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf den 2,5 % der Worst- und Best-Case-Szenarien. Der Fonds der Stiftung soll mittelfristig eine 3,5-prozentige Rendite zuzüglich Inflation für das Gesamtportfolio erreichen; Benchmarking und Evaluierung der Renditeperformance schwanken jedoch je nach Anlagenklasse und Zeithorizont.

„Wir freuen uns, dass die Nobel-Stiftung MATLAB gewählt hat, um die langfristigen finanziellen Planungsziele zu unterstützen“ sagte Steve Wilcockson, Industry Manager für Finanzdienstleistungen bei MathWorks. „Unser Ziel bei MathWorks ist es, Innovationen in Technik und Wissenschaft zu beschleunigen. Die Nobel-Stiftung unterstützt dieses Ziel unmittelbar, da der Nobelpreis als die höchste Anerkennung für innovative Wissenschaftler auf diesen Gebieten gilt. Wir fühlen uns geehrt, dass wir mit dieser weltweit anerkannten Organisation zusammenarbeiten dürfen.“

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